Formação acadêmica
COPPEAD - UFRJ
2010 / 2011
Mestrado em Administração
Extensão - UCLA Anderson School of Management, University of California - Los Angeles, EUA
Set / Dez 2011
UFRJ
2009 / 2010
Graduação em Ciências Atuariais
UFRJ
2001 / 2005
Graduação em Estatística
Experiência profissional
Grupo Fischer
Analista de Riscos
Jun 2007 / Jan 2010
- Coordenou do programa estratégico de riscos (ERM) nas três áreas de negócios do grupo - Citrosuco, Companhia Brasileira de Offshore e Fischer Fraiburgo.
- Participou da negociação, renovação e manutenção do programa de seguros tanto no Brasil quanto no exterior.
- Foi responsável pela análise de novas coberturas e/ou apólices que se enquadrassem às necessidades do Grupo.
- Foi responsável pela identificação e acompanhamento das exposições da tesouraria e fluxo de caixa do negócio a preços e taxas, propondo alternativas e estratégias de mitigação que minimizassem impacto indesejado no resultado do conglomerado.
- Realizou a análise do risco de crédito de clientes e contrapartes financeiras.
Ágora CTVM S.A.
Analista de Riscos Financeiros Junior
Abr 2005 / Jun 2007
- Trabalhou na mensuração, controle e reporte diário dos riscos de mercado através de modelos de (VaR), cenário de 'Stress' e 'Backtest'.
- Realizou o cálculo de preços de instrumentos de renda fixa (Títulos Públicos, CCI, CCB, CRI, entre outros) e renda variável (opções de ações, opções de futuro, termo, aluguel e swap).
- Atuou no controle do risco de solvência da carteira de clientes e verificação da utilização de ações, títulos públicos e outros ativos como garantias de posições seguindo regras da Ágora, da CVM, da BM&FBOVESPA.
- Garantiu o suporte às equipes de mesa e de atendimento na aprovação de operações com derivativos, abertura de limites operacionais e de crédito, simulação de margem de garantias
- Participou da implementação do sistema de conta margem e controlava a carteira de crédito desse produto.
ASM Asset Management
Estagiário
Mar 2004 / Abr 2005
- Trabalhou na elaboração de relatórios de risco de mercado dos fundos geridos pela instituição utilizando VaR-paramétrico, VaR-não-paramétrico, VaR por simulação Monte Carlo, Testes de Stress e elaboração de cenários e medidas empíricas.
- Elaborou relatórios de retorno e de índices de desempenho (índices Sharpe, Treynor, Sortino e Alfa) dos fundos geridos pela ASM e seus concorrentes, utilizando o sistema Quantum Axis e relatórios internos.
- Foi responsável pelo acompanhamento de rating de emissoras de títulos e atuou na automatização (VBA-Excel) de rotinas de back-office para mitigar risco operacional.
- Também atuou no controle de liquidez da carteira de ações da instituição.
